Especial incidencia por fin respecto a las condiciones de una eventual cancelación anticipada del SWAP o Permuta Financiera de Tipos de Interés.
El Tribunal Supremo de nuevo ha vuelto a manifestarse respecto a la mala comercialización de una permuta financiera de tipos de interés (SWAP).
La Sentencia, dictada en fecha 15 de septiembre de 2015, se reafirma en sus Sentencias anteriores, y en la doctrina asentada respecto a este tipo de productos.
Si bien, la novedad en el presente caso particular, radica en la incidencia que se hace en la mentada Sentencia, respecto al importe de una eventual cancelación anticipada del producto financiero suscrito.
Como era ya habitual en estos supuestos, el cliente en el momento de percibir las primeras liquidaciones negativas, acudía de forma inmediata a su oficina a cancelar de inmediato aquél «seguro», encontrándose que, para ello, debía abonar a la entidad unos importes de cancelación totalmente desorbitados y desproporcionados, que en la gran mayoría de las ocasiones rondaban entre los 15 mil y los 30 mil Euros, e incluso más, dependiendo del importe nocional al cual se había referenciado el producto.
De esta manera, el Tribunal Supremo, incide en esta Sentencia sobre lo que considera también una INFORMACIÓN ESENCIAL: los gastos y costes de una cancelación anticipada, y la posibilidad de tener que realizar un pago sustancial a la entidad para deshacerse del Contrato.
Como siempre hemos defendido desde el inicio de esta «batalla«, lo que no puede ser de ninguna de las maneras, es que el cliente suscriba con la entidad un contrato con la confianza plena que se trata de un producto de «cobertura», un «seguro» para los tipos de interés, inocuo y sin riesgos, y posteriormente, se encuentre maniatado con el banco al mismo con unos importes de cancelación de una envergadura inasumible para ningún particular ni Pyme.
De esta manera, el TS, en dicha Sentencia, manifiesta que:
«Por la información recibida y su propia experiencia, el legal representante de la demandante conocía el contrato Swap y cómo operaba. Lo que desconocía era la previsión de los mercados y de los tipos de interés, así como el coste concreto de cancelación del swap«. (…)
Cuando un contrato de las características del Swap, que se concierta por un tiempo determinado y tiene ese componente aleatorio, prevé la posible resolución anticipada a instancia de una de las partes, es lógico que para el cliente el coste de la eventual cancelación pueda formar parte de las condiciones o circunstancias que inciden sustancialmente en la causa del negocio. La información que el cliente necesita
conocer para representarse de forma adecuada las características del producto (el Swap de intereses que concertaba en cada caso) y sus concretos riesgos, no tiene por qué quedar limitada a la eventual onerosidad de las liquidaciones negativas, sino que también podría alcanzar al coste que le podría suponer al cliente, por ejemplo en un periodo de bajada de intereses, la cancelación del Swap, cuando dicho coste sea muy elevado e imprevisible para el cliente. Es lógico que el cálculo del coste de cancelación pueda depender de indicadores concretos que no se conocen en el momento de la firma del contrato, y por ello no pueda cifrarse de antemano con detalle. Pero cuando menos el banco debía informar sobre los costes aproximados, dependiendo lógicamente de diferentes parámetros, entre ellos el momento en que se solicita la cancelación. El banco no puede informar del coste exacto de cancelación en cada momento de la duración del contrato, pero sí ha de dar una referencia genérica y aproximada, que pueda permitir al cliente hacerse una idea de cuanto podría costarle la cancelación y el riesgo que con ello asume».
